這篇文章將為大家詳細(xì)講解有關(guān)VNPY中開(kāi)盤(pán)前掛單失效的解決方法，文章內(nèi)容質(zhì)量較高，因此小編分享給大家做個(gè)參考，希望大家閱讀完這篇文章后對(duì)相關(guān)知識(shí)有一定的了解。

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在VNPY量化交易平臺(tái)中，掛停止單（STOP Order）是交易發(fā)起的常見(jiàn)方式，停止單是至一旦價(jià)位到了預(yù)定點(diǎn)位，才啟動(dòng)交易的訂單。

期貨早盤(pán)9點(diǎn)和夜盤(pán)9點(diǎn)剛剛開(kāi)票十分鐘，往往是波動(dòng)最大的時(shí)段，交易機(jī)會(huì)很多。但是VNPY存在明明應(yīng)該掛著停止單，在開(kāi)盤(pán)時(shí)候就沒(méi)有了，應(yīng)該是在開(kāi)盤(pán)時(shí)刻，所有掛單都是失效了，雖然這些掛單是在VNPY內(nèi)部失效，但是也會(huì)失效。具體代碼看了半天，還是沒(méi)有找到具體原因。

這里提供一個(gè)臨時(shí)修補(bǔ)方法。

1. 定義一個(gè)全局策略變量stopOpenOrder， 默認(rèn)值為False;

   定義個(gè)全局變量status，默認(rèn)值為NA，放在策略判斷交易代碼中，一旦觸發(fā)掛單，更新這個(gè)為掛單方向。

   最后把停止單掛單價(jià)格也設(shè)為全局變量

     2.覆蓋停止單推送function，一旦有開(kāi)單，這個(gè)stopOpenOrder變?yōu)門(mén)rue

    def onStopOrder(self, so):

        """停止單推送"""

        self.writeCtaLog(u'%s阻止單, 品種:%s, 狀態(tài): %s, 方向:%s,價(jià)格:%s' % (self.name, so.vtSymbol, so.status, so.orderType, so.price))

        if so.offset == OFFSET_OPEN:

            self.stopOpenOrder = True

        self.putEvent()

    3.覆蓋OnTick function， 如果pos為空，stopOpenOrder == False時(shí)候， 如果status是buy 或者short，進(jìn)行相應(yīng)掛單。

    def onTick(self, tick):

        """收到行情T(mén)ICK推送（必須由用戶(hù)繼承實(shí)現(xiàn)）"""

        if self.pos == 0 and self.stopOpenOrder == False:

            if self.status == "buy":

                self.buy(self.buyPrice, self.fixedSize, True)

            elif self.status == "short":

                self.short(self.shortPrice, self.fixedSize, True)

        self.bg.updateTick(tick)

在實(shí)際測(cè)試中，如果符合掛單條件，但是并沒(méi)有開(kāi)出掛單，當(dāng)?shù)谝粋€(gè)tick到來(lái)時(shí)候，會(huì)自動(dòng)掛單。

關(guān)于VNPY中開(kāi)盤(pán)前掛單失效的解決方法就分享到這里了，希望以上內(nèi)容可以對(duì)大家有一定的幫助，可以學(xué)到更多知識(shí)。如果覺(jué)得文章不錯(cuò)，可以把它分享出去讓更多的人看到。

網(wǎng)頁(yè)名稱(chēng)：VNPY中開(kāi)盤(pán)前掛單失效的解決方法
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