C++在低延遲交易系統(tǒng)中的運用

在金融衍生品市場中，做市商（Market Maker）肩負著為期權(quán)期貨產(chǎn)品報價（Quoting）的義務。“低延遲”對于這類公司而言至關(guān)重要，如果你的速度比別人快，同樣的報價就可以優(yōu)先成交，錯誤報價可以快速撤回，還可以抓市場上的錯誤定價進行套利。顯然，人工下單肯定不可行，而且面對種類繁多的產(chǎn)品，人工報價容很易出現(xiàn)失誤，所以我們需要開發(fā)交易系統(tǒng)來實現(xiàn)“低延遲”。

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如今，大部分衍生品交易系統(tǒng)都是用C++實現(xiàn)，這固然與C++的一些優(yōu)良特性密不可分，當然也有歷史方面的原因。金融衍生品大約發(fā)展成熟于20世紀80年代，當時世界上主流的編程語言有C，C++，F(xiàn)ortran等?，F(xiàn)在C++主要的競爭對手Java和C#都還沒有出現(xiàn)。而C和Fortran并不太適合寫大型程序，所以，C++在衍生品交易領(lǐng)域就成了主流的選擇。

我們再來了解一下C++的歷史。它發(fā)明于20世紀80年代，大約經(jīng)歷了三個發(fā)展階段。第一階段因為跟C有很好的兼容性，效率與C接近，而且還面向?qū)ο?，在工業(yè)界中占據(jù)了相當大的份額。第二階段由于標準模板庫（STL）和Boost的出現(xiàn)，泛型程序設計占據(jù)了越來越多的比重。同一時期由于Java,C#等的興起，搶走了C++的部分市場。第三階段至今，模板元編程以及新特性的加入使得C++重新煥發(fā)活力，同時也變得更為復雜。

C++相比于虛擬機語言Java和C#，它直接把源程序編譯為機器碼，同時可以在編譯及鏈接期間進行優(yōu)化，以獲得性能的提升。相比于動態(tài)語言Python和Lua，它減少了運行時的動態(tài)類型檢測。因為C++沒有垃圾回收(GarbageCollection)機制，所以不用擔心延遲的不確定性。又因為它能直接編譯成機器碼，可以做底層優(yōu)化，例如使用內(nèi)部函數(shù)和嵌入?yún)R編語言。

此外，C++做并行計算也相對比較容易，比如可以直接用CUDA。但是C++也存在諸多問題，比如編譯鏈接速度慢且容易出錯，缺乏其他語言常見功能的支持，開發(fā)效率低等等。但是C++也一直在發(fā)展，相信越來越多的問題會得到解決。所以，如果你想開發(fā)高性能的服務器程序，那么C++是一個很好的選擇。

但是，低延遲與C++并不能劃等號。有些公司用經(jīng)過優(yōu)化的JVM，用稍顯小眾的Ocaml, Haskell, Erlang等語言實現(xiàn)交易系統(tǒng)，也有不輸C++的性能。與整體系統(tǒng)架構(gòu)設計相比，編程語言的影響并沒有那么大。交易公司也會租用交易所的機位，用光纖直連，以及把不需要經(jīng)常變動的部分用硬件實現(xiàn)等等來降低延遲
綜上所言，C++在交易系統(tǒng)中的廣泛運用既有歷史原因，也跟自身的特性密不可分。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，C++也將在金融交易市場中扮演著日益重要的角色。如果你想一起塑造衍生品交易市場的未來，歡迎加入我們。

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