這篇文章給大家分享的是有關(guān)如何利用遺傳算法庫(kù)DEAP優(yōu)化交易策略的內(nèi)容。小編覺(jué)得挺實(shí)用的，因此分享給大家做個(gè)參考，一起跟隨小編過(guò)來(lái)看看吧。

創(chuàng)新互聯(lián)服務(wù)項(xiàng)目包括?？稻W(wǎng)站建設(shè)、?？稻W(wǎng)站制作、保康網(wǎng)頁(yè)制作以及?？稻W(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)策劃等。多年來(lái)，我們專(zhuān)注于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，利用自身積累的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、深度合作伙伴關(guān)系等，向廣大中小型企業(yè)、政府機(jī)構(gòu)等提供互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的解決方案，?？稻W(wǎng)站推廣取得了明顯的社會(huì)效益與經(jīng)濟(jì)效益。目前，我們服務(wù)的客戶以成都為中心已經(jīng)輻射到保康省份的部分城市，未來(lái)相信會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大服務(wù)區(qū)域并繼續(xù)獲得客戶的支持與信任！

1. 優(yōu)化的對(duì)象就是這樣一個(gè)list數(shù)組 [16, 8, 24, 1, 13, 8, 1]，其實(shí)就是交易策略的參數(shù)，比如cciWindows，BollDev。類(lèi)似于DNA。

2. 首先要生成這樣一個(gè)數(shù)組，這里keke做了一個(gè)方法，具體就是隨機(jī)生成一個(gè)數(shù)組，同時(shí)確保每個(gè)數(shù)在一個(gè)范圍內(nèi)。

   這里我加了一個(gè)數(shù)組，針對(duì)K線的時(shí)間，這樣就不會(huì)出現(xiàn)7分鐘k線這個(gè)比較奇怪的情況。

1. timerange = [2,3,5,10,15,20]
   bartime = random.choice(timerange

3. 就是設(shè)定進(jìn)化選擇，這里就是調(diào)用vnpy回測(cè)方法，用回測(cè)的指標(biāo)，比如年化收益，sharpe ratio，收益虧損比等。這里建議加入一個(gè)清理的，避免多線程問(wèn)題。我是使用按此統(tǒng)計(jì)，而不是按日統(tǒng)計(jì)；感覺(jué)比較準(zhǔn)確   engine.clearBacktestingResult()

4. 然后就是對(duì)于這一大堆不同策略數(shù)組群體進(jìn)行遺傳進(jìn)化，包括按照概率任意兩個(gè)list數(shù)組交叉包含的數(shù)，生成新的list，類(lèi)似于繁殖。同時(shí)也有一定概率

   一個(gè)list數(shù)字改變；還有就是有一個(gè)名人堂(HallofFame)機(jī)制，選擇幾個(gè)最好的數(shù)組，一直保持在群體里面，其實(shí)這些名人堂存在價(jià)值變成了后面的參照組。

   這里原文是用DEAP原生方法mutUniformInt，在(6,40)直接隨機(jī)生成一個(gè)數(shù)字替代原來(lái)的。但是考慮之前創(chuàng)建時(shí)候，每個(gè)是有個(gè)范圍，可能適合抵押給數(shù)字的范圍并不適合最后一個(gè)，比如k線時(shí)間。這里我做了個(gè)自己突變方法替代原來(lái)的。

• tools.mutUniformInt,low = 4,up = 40,indpb=0.6)

• def mutArrayGroup(individual,parameterlist, indpb):
      size = len(individual)
      parameterlist  = parameterlist()
      for i in xrange(size):
          if random.random() < indpb:
              individual[i] = parameterlist[i]
      return individual,
   toolbox.register("mutate", mutArrayGroup, parameterlist = parameter_generate, indpb=0.6

這樣跑下來(lái)就差不多了，如果想要多線程請(qǐng)?jiān)趖oolbox初始化后加入下面代碼

import multiprocessing
pool = multiprocessing.Pool(processes=(multiprocessing.cpu_count()-2))
toolbox.register("map", pool.map)

感謝各位的閱讀！關(guān)于“如何利用遺傳算法庫(kù)DEAP優(yōu)化交易策略”這篇文章就分享到這里了，希望以上內(nèi)容可以對(duì)大家有一定的幫助，讓大家可以學(xué)到更多知識(shí)，如果覺(jué)得文章不錯(cuò)，可以把它分享出去讓更多的人看到吧！

本文題目：如何利用遺傳算法庫(kù)DEAP優(yōu)化交易策略-創(chuàng)新互聯(lián)
文章URL：http://jinyejixie.com/article30/ceedpo.html

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