離散型隨機(jī)變量怎么求似然函數(shù)

連續(xù)型場合的似然函數(shù)就是樣本的聯(lián)合密度函數(shù)在給定的觀測值（x_1，x_2，...，x_n）處的表達(dá)式。

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xn為樣本X1，X2，…Xn的一個觀察值，則樣本的聯(lián)合分布（當(dāng)X是連續(xù)型隨機(jī)變量時為概率密度，當(dāng)X為離散型隨機(jī)變量時為概率分布）L（θ）=L（x1，x2，…，xn；θ）=ΠP（xi；θ）稱為似然函數(shù)。

的“概率”0.25。如果考慮 那么似然函數(shù)的值會變大 這說明，如果參數(shù)的取值變成0.6的話，結(jié)果觀測到連續(xù)兩次正面朝上的概率要比假設(shè)0.5 時更大。也就是說，參數(shù)取成0.6 要比取成0.5 更有說服力，更為“合理”。

似然函數(shù)

似然函數(shù)就是得到這個樣本的概率，由于每次抽樣獨立，所以把這幾個概率乘起來就是得到這個樣本的概率了，也就是似然函數(shù)。

統(tǒng)計學(xué)中，似然函數(shù)是一種關(guān)于統(tǒng)計模型參數(shù)的函數(shù)。

統(tǒng)計學(xué)中，似然函數(shù)是一種關(guān)于統(tǒng)計模型參數(shù)的函數(shù)。給定輸出x時，關(guān)于參數(shù)θ的似然函數(shù)L(θ|x)（在數(shù)值上）等于給定參數(shù)θ后變量X的概率：L(θ|x)=P(X=x|θ)。

最大似然估計(MLE)原理及計算方法

1、1）構(gòu)造似然函數(shù)()2）取對數(shù)：() 似然函數(shù)是連乘，不好求導(dǎo)；取對數(shù)后可化為加法，求導(dǎo)方便。

2、最大似然估計法，基于極大似然原理（概率大的事件在一次觀測中更容易發(fā)生）。求解未知參數(shù)θ θθ的時候，是當(dāng)它作為估計值時，使樣本出現(xiàn)的概率（樣本出現(xiàn)的可能性）最大。

3、此方程為對數(shù)似然方程。解對數(shù)似然方程所得，即為未知參數(shù) 的最大似然估計值。最大似然估計函數(shù)在采樣樣本總數(shù)趨于無窮的時候達(dá)到最小方差（其證明可見于Cramer-Rao lower bound）。

4、最大似然估計(maximum likelihood estimation， MLE)一種重要而普遍的求估計量的方法。最大似然法明確地使用概率模型，其目標(biāo) 是尋找能夠以較高概率產(chǎn)生觀察數(shù)據(jù) 的系統(tǒng)發(fā)生樹。

5、最大似然估計原理：在最大似然估計概述部分已經(jīng)詳細(xì)介紹過了。

網(wǎng)頁標(biāo)題：似然函數(shù)代碼c語言 似然函數(shù)的那個符號是什么意思
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