AkShare 策略示例

股票策略

下載和安裝 BackTrader

from datetime import datetime

import backtrader as bt
import matplotlib.pyplot as plt
import akshare as ak

plt.rcParams["font.sans-serif"] = ["SimHei"]
plt.rcParams["axes.unicode_minus"] = False

stock_hfq_df = ak.stock_zh_a_daily(symbol="sh700000", adjust="hfq")  # 利用 AkShare 一行獲取復(fù)權(quán)數(shù)據(jù)


class MyStrategy(bt.Strategy):
    """
    主策略程序
    """
    params = (("maperiod", 20),)  # 全局設(shè)定交易策略的參數(shù)

    def __init__(self):
        """
        初始化函數(shù)
        """
        self.data_close = self.datas[0].close  # 指定價(jià)格序列
        # 初始化交易指令、買(mǎi)賣(mài)價(jià)格和手續(xù)費(fèi)
        self.order = None
        self.buy_price = None
        self.buy_comm = None
        # 添加移動(dòng)均線指標(biāo)
        self.sma = bt.indicators.SimpleMovingAverage(
            self.datas[0], period=self.params.maperiod
        )

    def next(self):
        """

        :return:
        :rtype:
        """
        if self.order:  # 檢查是否有指令等待執(zhí)行,
            return
        # 檢查是否持倉(cāng)
        if not self.position:  # 沒(méi)有持倉(cāng)
            if self.data_close[0] > self.sma[0]:  # 執(zhí)行買(mǎi)入條件判斷：收盤(pán)價(jià)格上漲突破20日均線
                self.order = self.buy(size=100)  # 執(zhí)行買(mǎi)入
        else:
            if self.data_close[0] < self.sma[0]:  # 執(zhí)行賣(mài)出條件判斷：收盤(pán)價(jià)格跌破20日均線
                self.order = self.sell(size=100)  # 執(zhí)行賣(mài)出


cerebro = bt.Cerebro()  # 初始化回測(cè)系統(tǒng)
start_date = datetime(2000, 1, 1)  # 回測(cè)開(kāi)始時(shí)間
end_date = datetime(2020, 4, 21)  # 回測(cè)結(jié)束時(shí)間
data = bt.feeds.PandasData(dataname=stock_hfq_df, fromdate=start_date, todate=end_date)  # 加載數(shù)據(jù)
cerebro.adddata(data)  # 將數(shù)據(jù)傳入回測(cè)系統(tǒng)
cerebro.addstrategy(MyStrategy)  # 將交易策略加載到回測(cè)系統(tǒng)中
start_cash = 1000000
cerebro.broker.setcash(start_cash)  # 設(shè)置初始資本為 100000
cerebro.broker.setcommission(commission=0.002)  # 設(shè)置交易手續(xù)費(fèi)為 0.2%
cerebro.run()  # 運(yùn)行回測(cè)系統(tǒng)

port_value = cerebro.broker.getvalue()  # 獲取回測(cè)結(jié)束后的總資金
pnl = port_value - start_cash  # 盈虧統(tǒng)計(jì)

print(f"初始資金: {start_cash}\n回測(cè)期間：{start_date.strftime('%Y%m%d')}:{end_date.strftime('%Y%m%d')}")
print(f"總資金: {round(port_value, 2)}")
print(f"凈收益: {round(pnl, 2)}")

cerebro.plot(style='candlestick')  # 畫(huà)圖

結(jié)果

初始資金: 1000000
回測(cè)期間：20000101:20200421
總資金: 1010238.65
凈收益: 10238.65